Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risques Systémiques »
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Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.
Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.
Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.
La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.
DERNIERS ÉVÉNEMENTS
Mercredi 1er mars 2023, 10h30 - 12h00Anna Creti (Université Paris-Dauphine) présentera « Don’t Lead Me This Way: Central bank guidance at the age of climate change » Abstract: Since the adoption of the Paris Agreement in 2015, climate change has been extensively acknowledged worldwide as a cause of perturbations for our economic structure, and a cause of disruption of our financial system. The increasing number of memberships of the Network for Greening the Financial System, from 8 in December 2017 to 121 in October 2022, brings evidence on the fact that central banks take climate change as an increasing threat that should be kept under surveillance. Climate change is not traditionally a part of central banks’ mandate of price and financial stability. Even if an increasing number of studies show find convincing evidence about the link between climate change, the financial system and the real economy, understanding the interconnections between all these angles can still be improved, notably with new and more precise data needed to put in place monetary and prudential tools (Campiglio et al. (2018); Chenet et al. (2021); Weitzman (2009)). But far from ignoring it, central banks have started to communicate about climate change. Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride : le séminaire se tiendra à l’ACPR au 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel. L’inscription (gratuite) est obligatoire aussi bien pour une inscription à distance qu'en présentiel : chaireACPR@acpr.banque-france.fr Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement. |
Mercredi 1er février 2023, 10h - 11h30Peter Tankov (ENSAE) présentera « Green investment and asset stranding under transition scenario uncertainty » Abstract: We develop a real-options approach to evaluate energy assets and potential investment projects under transition scenario uncertainty. Dynamic scenario uncertainty is modelled by assuming that the economic agent acquires the information about the scenario progressively by observing a signal. The problem of valuing an investment is formulated as an American option pricing problem, where the optimal exercise time corresponds to the time of entering into a potential investment project or the time of selling a potentially stranded asset. To illustrate our approach, we apply representative scenarios from integrated assessment models to the examples of a coal-fired power plant without Carbon Capture and Storage (CCS) and potential investment into a biomass power plant with CCS. - Article |
