Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risques Systémiques »
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Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.
Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.
Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.
La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.
PROCHAIN ÉVÉNEMENTMercredi 4 octobre 2023, 10h30 – 12hYann Braouezec (IESEG School of Management) présentera “International banking regulation and Tier 1 capital ratios. On the robustness of the critical average risk weight framework” Abstract: Under Basel III, the current international banking regulation, banks must maintain two Tier 1 capital ratios that treat risky assets differently. The Basel Committee uses the critical average risk weight (CARW) framework developed by the Bank of England to determine which ratio is the binding constraint. This methodology, which implicitly assumes that each asset is subject to a uniform shock, consists in comparing the implied average risk weight of a bank to a regulatory critical threshold. Using a stress test approach, we examine whether, and under which conditions, the CARW framework identifies the correct binding capital ratio. We find important errors that are attributable to a series of simplifying assumptions made by the regulator. We finally generalize the methodology used by the Basel Committee and show how our stress-test approach can be used to determine which ratio is binding when only a (single class of) asset(s) is shocked. Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel) L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement - Article |
DERNIER ÉVÉNEMENTMercredi 6 septembre 2023, 10h30 – 12hJérémy Pépy (Université de Lorraine) a présenté “Assessing the Impact of Basel III on European Bank Lending” Abstract: The failures of the banking sector to promote sustainable lending and build substantial capital and liquidity buffers prior to the 2008 Financial Crisis addressed the rationale for implementing Basel III. In this paper, we question the fundamental role of this new regulatory regime in promoting bank lending specifically for European systemic banks. Our empirical findings suggest that Basel III had no detrimental effects on bank lending. Instead, the capital and liquidity standards appear to strengthen the credit structure for this type of bank. Our results also suggest that a credit crunch scenario in Europe is likely due to the deterioration of the quality of the loan portfolio rather than the application of stricter regulatory requirements. Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel) L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement - Article |
