Analyse et supervision du risque climatique Scénarios et hypothèses principales de l’exercice de stress test climatique 2023

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publie les hypothèses et les attendus de son nouvel exercice de stress test climatique, dédié exclusivement aux assureurs. L’ACPR compte sur une mobilisation forte de la Place pour ce stress test dont la participation demeure volontaire. Il fait suite à l’exercice pilote mené en 2020 qui avait réuni 15 groupes d’assurance, représentant environ 75% du total du bilan des assureurs.

La publication comprend :

un document principal, qui présente les scénarios et les principales hypothèses retenues pour ce stress test climatique ;
un guide technique précisant les modalités techniques de l’exercice ;
les tableaux (templates) que les organismes d’assurance devront remettre aux équipes de l’ACPR ;
les fichiers Excel présentant les variables et hypothèses macroéconomiques et financières que les organismes d'assurance doivent utiliser
- pour les scénarios de court terme
- pour chaque scénario de long terme (scénario baseline, scénario ordonné Below 2°C, scénario désordonné Delayed Transition)
les fichiers Excel présentant les hypothèses de réaction de la demande assurée (seuils d’inaccessibilité), les hypothèses pour les activités santé et prévoyance fournies par AON, les hypothèses de courbes de taux pour les devises hors euro ainsi que la table de correspondance entre les différents référentiels sectoriels (NACE, BICS) ;
un fichier de questions-réponses (FAQ) présentant différentes questions soulevées par les participants à l’exercice auxquelles les équipes de l’ACPR ont apporté des réponses. Ce fichier sera régulièrement agrémenté des nouvelles questions reçues et mis à jour.