Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risques Systémiques »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

 

Mercredi 1 février 2023, 10h - 11h30 

Peter Tankov (ENSAE) présentera

« Green investment and asset stranding under transition scenario uncertainty »

Abstract: We develop a real-options approach to evaluate energy assets and potential investment projects under transition scenario uncertainty. Dynamic scenario uncertainty is modelled by assuming that the economic agent acquires the information about the scenario progressively by observing a signal. The problem of valuing an investment is formulated as an American option pricing problem, where the optimal exercise time corresponds to the time of entering into a potential investment project or the time of selling a potentially stranded asset. To illustrate our approach, we apply representative scenarios from integrated assessment models to the examples of a coal-fired power plant without Carbon Capture and Storage (CCS) and potential investment into a biomass power plant with CCS.

Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel)

L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement

- Pour nous contacter

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DERNIER ÉVÉNEMENT

 

Mercredi 4 Janvier 2022, 15h - 16h30  

Yiming Ma (Columbia Business school) présentera

« Bank Debt, Mutual Fund Equity, and Swing Pricing in Liquidity Provision »

Abstract: Liquidity provision is often attributed to debt-issuing intermediaries like banks. We show that mutual funds issuing demandable equity also provide liquidity by insuring against idiosyncratic liquidity shocks. Quantitatively, the average bond fund provides 5.08 cents of liquidity per dollar, which is economically significant at one-fifth of that of banks. We find that fund liquidity provision is further improved by 6.7% when equity values incorporate the liquidation cost from redemptions, as in swing pricing. This is because swing pricing increases funds' capacity for holding illiquid assets without inducing panic runs.

Attention, ce séminaire aura lieu en mode hybride (le séminaire se tiendra à l’ACPR : 4 Pl. de Budapest, 75009 Paris avec possibilité de suivre en distanciel)

L’inscription (gratuite) est obligatoire (pour les 2 modes de participation) par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

Si vous optez pour le mode visio, le lien de connexion vous sera envoyé prochainement

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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
The Governance of Risk Management : the effects of independence and financial literacy of directors on firm value

Mardi 2 Décembre 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 02/12/2014
  • FR
  • PDF (1.93 Mo)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Forecasting Excess Returns in the Housing Market with Local Cap rates

Mardi 4 Novembre 2014, 10h00-13h00

  • Publié le 04/11/2014
  • FR
  • PDF (1.34 Mo)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
The Collateral Risk of ETFs

Mardi 7 Octobre 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 07/10/2014
  • FR
  • PDF (686.85 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Capital Regulation and Credit Fluctuations

Mardi 2 Septembre 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 02/09/2014
  • FR
  • PDF (294.96 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Crowded Trades: An Overlooked Systemic Risk for Central Clearing Counterparties

Mardi 3 juin 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 03/06/2014
  • FR
  • PDF (465.44 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Basels Accords versus Solvency II: Regulatory Adequacy and Consistency under the Postcrisis Standards

Mardi 6 mai 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 06/05/2014
  • FR
  • PDF (362.51 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Risk-Based Capital Requirements for Banks and International Trade: Evidence from Basel 2 Implementation in Turkey

Mardi 1er Avril 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 01/04/2014
  • FR
  • PDF (1.76 Mo)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Capital Regulation and Credit Fluctuations

Mardi 4 Mars 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 04/03/2014
  • FR
  • PDF (294.96 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Robustness and informativeness of systemic risk mesures

Mardi 4 Février 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 04/02/2014
  • FR
  • PDF (1.32 Mo)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Speculation in commodity derivatives markets: A simple equilibrium model

Mardi 7 Janvier 2014, 10h00-11h30

  • Publié le 07/01/2014
  • FR
  • PDF (819.51 Ko)