L’ACPR lance aujourd’hui son exercice pilote climatique.

Il s’agit d’un exercice inédit et ambitieux, dont l’objectif est de sensibiliser les établissements bancaires et d’assurance français aux risques liés au changement climatique. Il vise notamment à mesurer les risques, tant physiques que de transition, auxquels sont exposés les établissements, à l’horizon 2050. L’exercice a également une dimension méthodologique car il cherche à identifier les difficultés rencontrées pour la conduite de ce type d’exercice (absence ou caractère incomplet des données, limites ou insuffisances des modèles, etc.). Cet exercice mobilise les principaux groupes bancaires et d’assurance français. La date de remise des résultats est prévue pour la fin de l’année 2020.

La publication comprend : 
 

• Un document principal, qui présente les scénarios et les principales hypothèses retenues pour cet exercice. Ce document constitue une mise à jour des hypothèses provisoires de l’exercice pilote climatique, mises en ligne sur le site de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 25 mai dernier et sujettes à une consultation publique jusqu’au 19 juin 2020. Il prend notamment en compte : les projections macroéconomiques de l’Eurosystème, publiée le 4 juin 2020, qui fournissent une première mesure de l’impact de la crise sanitaire et qui affectent le début de l’exercice pilote ; les scénarios de transition publiés le 24 juin 2020 par le NGFS (Network for Greening de Financial System), le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier ; une révision de certains paramètres et hypothèses techniques ; enfin, la prise en compte de plusieurs remarques ou commentaires, formulés par des institutions financières participant à l’exercice ou reçus d’associations, de « think tanks » ou d’organisations non gouvernementales (ONG) lors de la phase de consultation ;
   
• Deux guides techniques, l’un pour les banques, l’autre pour les organismes d’assurance précisant les modalités techniques de l’exercice. 
   
• Les fichiers Excel présentant pour chaque scénario de transition (référence, accélérée, retardée) les variables et hypothèses macroéconomiques et financières que les établissements doivent utiliser.
   
• Les tableaux (templates) que les groupes bancaires et les organismes d’assurance devront remettre aux équipes de l’ACPR.
   
• Une table de correspondance avec les codes NACE
   

En parallèle, la Banque de France publie également aujourd’hui un document de travail présentant le cadre analytique développé spécialement pour cet exercice pilote, et qui a été utilisé pour générer les variables et les scénarios de transition. Ce document est accessible aux liens suivants :

Scénarios de transition climatique

Climate related scenarios financial stability assessment