Mission et gouvernance
Mission
L’Initiative de Recherche Risques, Régulation et Risques Systémiques, dite Chaire ACPR "Régulation et Risques Systémiques", a pour missions principales d’organiser des activités de recherche, de faciliter les contacts entre le milieu académique et l’ACPR ainsi que de développer un centre de réflexion et de propositions, ouvert à l’international, en ce qui concerne la gestion du risque systémique.
Les thèmes de réflexion articulent des problématiques macroprudentielles sur des fondements microprudentiels. Une attention particulière est portée aux thèmes suivants :
- Analyse des déterminants du risque systémique et risque de long terme.
- Impact des nouvelles technologies sur les établissements bancaires et les organismes d’assurances.
- Risque cyber et son lien avec le risque systémique des institutions financières.
- Études d’impact de la réglementation en banque et en assurance.
- Chambres de compensations.
- Gestion et modélisation du risque.
- Concurrence au sein des secteurs bancaires et de l’assurance (concentration) et avec les nouveaux intermédiaires financiers.
- Conception de contrats d’assurances.
- Risque épidémiologique.
- Risque climatique (risque climatique et analyse des scenarios, impacts et risques financiers associés, stress-tests, déterminants et rôle des facteurs ESG, gouvernance, … etc.).
- Absence de biais et de discrimination dans les algorithmes d’intelligence artificielle (IA) adoptés en banque et en assurance.
Gouvernance
La Chaire ACPR est hébergée par la Fondation du Risque. Elle est dotée d’un comité de pilotage en charge de la gestion courante de la Chaire (organisation de séminaires, projets de recherche, publications…) et d’un comité d’orientation qui définit les objectifs à moyen terme et valide les propositions du comité de pilotage.
Le comité de pilotage est composé de Jean Boissinot (Directeur de l’Étude et de l’Analyse des Risques de l’ACPR, représentant de l’ACPR), Arthur Charpentier (Université du Québec à Montréal, co-titulaire de la Chaire), Jean-Edouard Colliard (HEC, co-titulaire de la Chaire), Sophie Moinas (TSE, co-titulaire de la Chaire), , Cyril Pouvelle (Responsable de la Cellule de Recherche, représentant de l’ACPR), et Betrand Villeneuve (Université Paris-Dauphine, co-titulaire de la Chaire).
Les évènements de la Chaire ACPR
La Chaire ACPR organise régulièrement trois différents types d'évènement :
- Le séminaire mensuel de la Chaire ACPR, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Il se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h30 à 12h à l’ACPR (au 4 place de Budapest) en salle Liège (située au rez-de-jardin). Proposé en mode hybride, il est également possible de suivre ce séminaire en distanciel.
- La conférence académique est organisée par l’ACPR et la Chaire ACPR. Elle se déroule dans l'auditorium de l'ACPR sur une journée et se compose de différentes tables rondes sur des thématiques telles que les nouveaux acteurs financiers, les nouvelles technologies ou encore les nouveaux risques.
- Une série de séminaires de recherche, où des chercheurs invités ou membres de l’ACPR présentent leurs derniers travaux, sur des thématiques de régulation ou de risque financier. Proposés en mode hybride, il est également possible de les suivre en distanciel.
Ces évènements sont ouverts à tous. L'inscription est gratuite, mais obligatoire.
Membres fondateurs
Chercheurs
Jean-Edouard Colliard, HEC Paris
Ancien élève de l'École Normale Supérieure (Ulm), Jean-Edouard Colliard a obtenu son doctorat en économie à l'École d'Économie de Paris en 2012. Ses principaux domaines de recherche sont la régulation des institutions financières et la microstructure des marchés financiers, incluant des sujets comme les taxes sur les transactions financières ou l'Union bancaire européenne. Il a publié en 2012 dans la Review of Financial Studies un article, co-écrit avec Thierry Foucault (professeur à HEC Paris), sur le rôle joué par les frais de transactions dans les marchés à carnet d'ordre. Il enseigne le cours Régulation Financière destiné aux étudiants de la majeure Finance et du MSc in International Finance. Avant de rejoindre HEC, Jean-Edouard a travaillé pendant deux ans comme économiste dans le département de recherche de la Banque Centrale Européenne.
Il a reçu le prix 2013 de la Fondation Banque de France pour la meilleure thèse en économie monétaire, financière et bancaire, ainsi que le 1st SUERF/Unicredit & Universities Foundation Research Prize pour ses travaux sur l'union bancaire européenne.
Page personnelle : https://sites.google.com/site/jecolliardengl/home
Courrier électronique : colliard@hec.fr
Sophie Moinas, TSE (Comité de Pilotage)
Sophie Moinas est Professeur de Finance à l'Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse School of Management et Toulouse School of Economics). Elle a obtenu son doctorat à l'École de Management d'HEC Paris en 2005. Elle est membre de TSM-R (UMR 5303 CNRS), membre de TSE-Partnerships, et CEPR Research Fellow depuis 2016. Depuis 2018, elle est directrice du Centre Finance Durable de TSE. Ses travaux récents portent sur la microstructure des marchés (fragmentation, trading haute fréquence, finance verte), et l’évaluation d'actifs financiers (expériences, bulles, marchés de l'électricité). Pour ses recherches, elle a reçu le prix de la thèse de l'Association Française de Finance et d'Euronext en 2006, le prix De La Vega 2013 de la Fédération des Bourses Européennes (conjointement avec Laurence Lescourret, ESSEC Business School), le prix du meilleur article en finance 2014 par l'Institut Europlace Finance (conjointement avec Sébastien Pouget, TSE) pour l’article “The Bubble Game”.
Elle a également reçu le prix du meilleur jeune chercheur en finance par l'Institut Europlace Finance en 2015 et le prix “Best paper on a hot topic” par l’Institut Europlace Finance – “Les Echos” en 2016 (conjointement avec Bruno Biais et Thierry Foucault) pour l’article “Equilibrium Fast Trading”. Ses travaux sont parus dans des revues académiques telles que le Econometrica, Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis.
Page personnelle : Sophie Moinas (google.com)
Courrier électronique : sophie.moinas@tse-fr.eu
Bertrand Villeneuve (Comité de Pilotage)
Bertrand Villeneuve est professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine depuis 2010. Théoricien appliqué et analyste, il est spécialiste des structures et microstructures de marchés en assurance et gestion du risque. Il enseigne la théorie des jeux, l'économie comportementale et la microéconomie de l'assurance. Ses travaux portent sur les matières premières et le stockage, sur l’énergie et sur l’assurance. Il a publié des articles dans International Economic Review, Economic Theory, European Economic Review, Journal of Risk and Insurance, Journal of Economic Dynamics and Control, Geneva Risk and Insurance Review, etc.
Ingénieur diplomé de l'Ecole Centrale de Paris, docteur habilité à diriger les recherches, ancien chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique à l’Ecole d’Economie de Toulouse, il a été reçu premier au concours national d'agrégation du supérieur en sciences économiques en 2006. Il est conseiller scientifique de l’Institut Louis Bachelier, délégué scientifique du Labex FCD (laboratoire d’excellence Finance et Croissance durable), membre des comités de rédaction du Journal of Risk and Insurance (jusqu’en 2018) et de la Revue Économique. Il a dirigé l'équipe d'économie financière de 2011 à 2020.
Page personnelle : https://sites.google.com/site/bertrandvilleneuvedauphine/
Email : bertrand.villeneuve@dauphine.psl.eu
Arthur Charpentier (Comité de Pilotage)
Arthur Charpentier est Professeur de Mathématique à l’Université du Québec à Montréal (UQàM) après avoir enseigné à ENSAE-ParisTech, l’Ecole Polytechnique et l’Université de Rennes 1. Ses travaux actuels portent sur la modélisation économétrique des risques, et sur l’économie de l’assurance. Il est également éditeur du blog http://freakonometrics.hypotheses.org/.