Cette étude s’intéresse à la dispersion des actifs pondérés des risques (RWA) dans les portefeuilles de prêts aux entreprises des banques françaises. Elle identifie quels paramètres de risque bâlois sont la source de ces disparités. L’analyse porte sur les crédits distribués par cinq grands groupes bancaires français aux grandes entreprises opérant en France et ayant été notées par plusieurs banques en approche dite « avancée ».