Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Mercredi 10 novembre 2021, 10h30 - 12h00

Xavier Vives (University of Navarra - IESE Business School, UPF, CEPR et CESifo) présentera

Information Technology and Bank Competition

Abstract : We consider a spatial model of bank competition to study how the diffusion of information technology affects competition in the lending market, stability of the banking sector, and social welfare. We find that the effects of an improvement in information technology depend on whether or not it weakens the influence of bank-borrower distance on monitoring/screening costs. If so, then bank competition intensifies, which reduces bank stability and brings about an ambiguous welfare effect. Otherwise, competition intensity does not vary, banks are more stable, and welfare improves. If banks have local monopolies, then technological progress always improves social welfare.

Attention, ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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DERNIER ÉVÉNEMENT

Mercredi 06 octobre 2021, 10h30 - 12h00

Grigory Vilkov (Frankfurt School of Finance and Management) présentera

« Pricing Climate Change Exposure »

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'ins cription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Pricing climate change exposure
  • Publié le 22/09/2021
  • FR
  • PDF (514.76 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Minimal expected time in drawdown through investment for an insurance diffusion model

Consider an insurance company whose surplus is modelled by an arithmetic Brownian motion of not necessarily positive drift. Additionally, the insurer has the possibility to invest in a stock modelled by a geometric Brownian motion independent of the...

  • Publié le 02/06/2021
  • FR
  • PDF (853.24 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Digital currencies and bank competition
  • Publié le 27/05/2021
  • FR
  • PDF (329.28 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Pandemics, climate and public finance: How to strengthen socio-economics resilience across policy domains
  • Publié le 05/05/2021
  • FR
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Corporate zombies: Anatomy and life cycle
  • Publié le 03/02/2021
  • FR
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Inside the ESG ratings: (Dis)agreement and performance
  • Publié le 27/01/2021
  • 40 page(s)
  • EN
  • PDF (945.98 Ko)