Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Mercredi 15 septembre 2021, 10h30 - 12h00

Andrea Presbitero (Johns Hopkins University School of Advanced International Studies) présentera

“Expansionary Yet Different: Credit Supply and Real Effects of Negative Interest Rate Policy”

Abstract :  We show that negative interest rate policy (NIRP) has expansionary effects on bank credit supply—a nd the real economy—through a portfolio rebalancing channel, and that, by shifting down and flattening the yield curve, NIRP differs from rate cuts just above the zero lower bound. For identification, we exploit ECB’s NIRP and matched administrative datasets—including the credit register—from Italy, severely hit by the Eurozone crisis. NIRP affects banks with higher ex-ante net short-term interbank positions or, more broadly, more liquid balance-sheets. NIRP-affected banks rebalance their portfolios from liquid assets to lending, especially to ex-ante riskier and smaller firms—without higher ex-post delinquencies—and cut loan rates (even to the same firm), inducing sizable firm-level real effects. By contrast, there is no evidence of a retail deposits channel associated with NIRP.

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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DERNIER ÉVÉNEMENT

Mercredi 2 juin 2021, 10h30 - 12h00

Leonie Violetta Brinker (University of Cologne) présentera

“Optimal drawdown-based decision making for insurance companies”

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'ins cription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Regulatory effects on short-term interest rates

Regulatory effects on short-term interest rates

  • Publié le 26/10/2020
  • FR
  • PDF (748.76 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
How banks respond to distress: shifting risks in europe's banking union
  • Publié le 09/09/2020
  • FR
  • PDF (426.95 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Collateral and asymmetric information in lending markets
  • Publié le 04/08/2020
  • FR
  • PDF (1.02 Mo)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
The Benchmark Inclusion Subsidy
  • Publié le 28/05/2020
  • FR
  • PDF (864.98 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Stress Testing And Bank Lending
  • Publié le 13/02/2020
  • FR
  • PDF (408.39 Ko)
Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Aggregate Information Dynamics
  • Publié le 22/01/2020
  • EN
  • PDF (1.05 Mo)