Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

Prochain ÉVÉNEMENT 

Mercredi 2 juin 2021, 10h30 - 12h00

Leonie Violetta Brinker (University of Cologne) présentera

“Optimal drawdown-based decision making for insurance companies

Abstract : A drawdown is the absolute distance of the current surplus to its historical peak and can therefore be considered as a risk measure.

Indeed, whilst large and long-lasting drawdowns might manifest existing financial and reputational risks, small and infrequent drawdowns can be considered a sign of economic strength and steadiness. For this reason, minimising drawdowns is desirable for companies -- especially in insurance business, where the trust of policyholders is the basis for success. To control the drawdowns, insurance companies can, for instance, use investments and reinsurance.

In this talk, we consider the stochastic optimisation problem of minimising the expected duration time of "large" drawdowns by means of reinsurance or investments. It is assumed that the surplus of the insurer follows an arithmetic Brownian motion, and that drawdowns exceeding a prespecified level d>0 are threatening for the company. We identify the optimal reinsurance and investment strategies minimising the time when the current drawdown exceeds d and discuss results and implications of the model.

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

- Pour nous contacter

DERNIER ÉVÉNEMENT

Mercredi 5 mai 2021, 10h30 - 12h00

Monica Billio (University Ca’ Foscari of Venice) présentera

« Pandemics, Climate and Public Finance: How to Strengthen Socio-Economics Resilience across Policy Domains »

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

- Pour nous contacter

Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Digital currencies and bank competition
  • Publié le 27/05/2021
  • FR
  • PDF (329.28 Ko)