Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Mercredi 1 décembre 2021, 15h00 - 16h30

Motohiro Yogo (Princeton University - Department of Economics; National Bureau of Economic Research) présentera

The Fragility of Market Risk Insurance

Abstract : Variable annuities, which package mutual funds with minimum return guarantees over long horizons, accounted for $1.5 trillion or 35% of U.S. life insurer liabilities in 2015. Sales decreased and fees increased during the global financial crisis, and insurers made guarantees less generous or stopped offering guarantees to reduce risk exposure. These effects persist in the low interest environment after the global financial crisis, and variable annuity insurers suffered especially low stock returns during the COVID-19 crisis. We develop and estimate a model of insurance markets in which financial frictions and market power determine pricing, contract characteristics, and the degree of market completeness.

Attention, ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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DERNIER ÉVÉNEMENT

Mercredi 10 novembre 2021, 10h30 - 12h00

Xavier Vives (University of Navarra - IESE Business School, UPF, CEPR et CESifo) présentera

Information Technology and Bank Competition

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'ins cription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Pricing climate change exposure
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Consider an insurance company whose surplus is modelled by an arithmetic Brownian motion of not necessarily positive drift. Additionally, the insurer has the possibility to invest in a stock modelled by a geometric Brownian motion independent of the...

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