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Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

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Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHain ÉvÉnement

Mardi 7 mai 2019, 14H30-16H00

 

hubert kempf (ens cachan) présentera

« Crisis, contagion and containment policies in financial networks: A dynamic approach » (avec D. Bouche & A. Lionnet)

Lieu : ACPR - Salle saint petersbourg (rdj) - 4 place de budapest 75009 paris (voir le plan)

Pour avoir accès au séminaire, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

pour nous contacter

 

- ArticLE

 

DERNIER ÉvÉnement

Mercredi 3 avril 2019, 10H00-11H30

 

Daniel Rösch (Universität Regensburg) présentera

« Time matters: how default resolution times impact final loss rates »

Lieu : ACPR - AUDITORIUM - 4 place de budapest 75009 paris (voir le plan)

Pour avoir accès au séminaire, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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- ArticLE

 

Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Swing Pricing for Mutual Funds: Breaking the Feedback Loop Between Fire Sales and Fund Redemptions

We develop a model of the feedback between mutual fund out ows and asset illiquidity. Following a market shock, alert investors anticipate the impact on a fund's net asset value (NAV) of other investors' redemptions and exit rst at favorable...

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Bank Concentration and Product Market Competition

This paper documents that concentration in the banking sector is associated with less competitive product market outcomes in non-financial sectors. We argue that a distinguishing feature of credit concentration is the higher incidence of competing...

  • Publié le 08/03/2019
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Insurers as Asset Managers and Systemic Risk

Financial intermediaries often provide guarantees that resemble out-of-the-money put options, exposing them to tail risk. Using the U.S. life insurance industry as a laboratory, we present a model in which variable annuity (VA) guarantees and...

  • Publié le 04/03/2019
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The Private Production of Safe Assets

Do claims on the private sector serve the role of safe assets? We answer this question using high-frequency panel data on prices and quantities of certificates of deposit (CDs) issued in Europe. We find that only very short-term private securities...

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