Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

 

Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30 à l’ACPR : 4 rue de Budapest, Salle Liège (rez-de-jardin) - Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Mercredi 5 janvier 2022, 10h30 - 12h00

Vesa Pursiainen (University of St. Gallen) présentera

“Stress Testing Banks' Digital Capabilities: Evidence From the COVID-19 Pandemic”

Abstract : Banks' IT capabilities affect their ability to serve customers during the demand shock for digital banking services generated by the COVID-19 pandemic. Amid mobility restrictions, banks with better IT experience larger reductions in physical branch visits and larger increases in website traffic, implying a larger shift to digital banking. Stronger-IT banks are able to originate more PPP loans to small business borrowers, especially in areas with more severe COVID-19 outbreaks, higher internet use, and higher bank competition. Those banks also attract more deposit flows. Our findings are robust to using instrumental variables that capture exogenous variation in bank IT.

Attention, ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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DERNIER ÉVÉNEMENT

Mercredi 1 décembre 2021, 15h00 - 16h30

Motohiro Yogo (Princeton University - Department of Economics; National Bureau of Economic Research) présentera

The Fragility of Market Risk Insurance

Attention ce séminaire aura lieu en vidéoconférence.

Pour recevoir le lien de connexion, l'ins cription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Information Technology and Bank Competition
  • Publié le 10/12/2021
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Pricing climate change exposure
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Minimal expected time in drawdown through investment for an insurance diffusion model

Consider an insurance company whose surplus is modelled by an arithmetic Brownian motion of not necessarily positive drift. Additionally, the insurer has the possibility to invest in a stock modelled by a geometric Brownian motion independent of the...

  • Publié le 02/06/2021
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Digital currencies and bank competition
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Pandemics, climate and public finance: How to strengthen socio-economics resilience across policy domains
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Corporate zombies: Anatomy and life cycle
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Inside the ESG ratings: (Dis)agreement and performance
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