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Séminaire mensuel de la Chaire ACPR « Régulation et Risque Systémique »

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Le séminaire de la Chaire ACPR, organisé mensuellement, se concentre sur les questions de régulation et de risque systémique pour les banques et les organismes d’assurance. Cette page présente les éléments relatifs aux événements, passés ou à venir, ainsi que les modalités de participation.

Le séminaire de la Chaire ACPR se déroule habituellement le premier mercredi de chaque mois de 10h00 à 11h30  à  l’ACPR : 53, rue de Châteaudun, Salle Modulaire (rez-de-chaussée) -   Voir plan d'accès.  

Le séminaire est ouvert à tous. L’inscription par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr est gratuite mais obligatoire pour y assister. Si vous souhaitez être informés des prochains évènements, merci d’envoyer un mail à la même adresse.

La Direction des Études de l’ACPR organise également des séminaires indépendants : la page dédiée aux séminaires de recherche organisés par l’ACPR est accessible ici.

 

Prochain évènement

Mercredi 8 Novembre 2017, 10H00-11H30

 

Daniel Paravisini (LSE) Présentera

"Adverse Selection on maturity : Evidence from online Consumer"

Lieu : ACPR - salle Modulaire (RdC) - 53 rue de Châteaudun 75009 Paris

 

Présentation

ARTICLE

Pour avoir accès au séminaire, l'inscription (gratuite) est obligatoire par mail à chaireACPR@acpr.banque-france.fr

Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Adverse Selection on maturity : Evidence from online Consumer

Longer loan maturity provides borrowers with insurance against future changes in the price of credit. The present paper examines whether, consistent with theories of insurance markets with private information, maturity choice leads to adverse selection...

  • Publié le 08/11/2017
  • FR
  • PDF (1.44 Mo)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Lending Standards Over the Credit Cycle

We analyze how rms' segmentation into credit classes a ects the lending standards applied by banks to small and medium enterprises over the cycle. We exploit an institutional feature of the Italian credit market that generates a discontinuity in...

  • Publié le 04/10/2017
  • FR
  • PDF (1 Mo)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Why risk is so hard to measure ?

This paper analyzes the reliability of standard approaches for Financial risk analysis. We focus on the difference between value–at–risk and expected shortfall, their small sample properties, the scope for underreporting risk and how estimation can be...

  • Publié le 13/09/2017
  • FR
  • PDF (247.23 Ko)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
The Run for Safety : Financial Fragility and Deposit Insurance

We study a run on uninsured deposits in Danish banks triggered by a reform that limited deposit insurance coverage. Using a unique dataset with information about all individual bank accounts, we show that the reform caused a 50% decrease in deposits...

  • Publié le 07/06/2017
  • FR
  • PDF (1.36 Mo)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
BANKS’ RESPONSE TO NEGATIVE INTEREST RATES : EVIDENCE FROM THE SWISS EXEMPTION THRESHOLD

  • Publié le 03/05/2017
  • FR
  • PDF (824.9 Ko)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Winning Connections? Lobbying and the Resolution of Failed Banks

This paper studies how lobbying activities affect the resolution of failed banks during the Great Recession. We show evidence from failed-bank auctions that lobbying increases a bidder’s probability of winning by 26.4 percentage points. The transfer to...

  • Publié le 05/04/2017
  • FR
  • PDF (956.73 Ko)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
Regulatory reform and risk-taking : replacing ratings

We analyze a reform of insurance companies’ capital requirements for mortgage-backed securities. First, credit ratings were replaced as inputs to capital regulation. Second, the redesigned system ensures capital buffers sufficient to withstand expected...

  • Publié le 15/03/2017
  • FR
  • PDF (697.42 Ko)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
The Impact of Supervision on Bank

We introduce a novel instrument to identify exogenous variation in the intensity of supervision across U.S. bank holding companies based on the size rank of a bank within its Federal Reserve district. We demonstrate that supervisors record more hours...

  • Publié le 01/02/2017
  • FR
  • PDF (521.98 Ko)
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Publication Chaire ACPR régulation et risque systèmique
What drives the expansion of the peer-to-peer lending ?

Mercredi 4 janvier 2017, 10h à 11h30

  • Publié le 04/01/2017
  • FR
  • PDF (1.52 Mo)
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