L’interconnectivité des institutions financières est considérée comme une composante fondamentale du risque systémique. Néanmoins, aucun consensus sur la manière de la mesurer n’a émergé. En
analysant une base de données unique d’expositions entre 21 institutions financières français, nous comparons trois stratégies de mesure : la ressemblance des distributions des expositions,
l’identification d’une structure coeur-périphérie et les modèles de contagion.