Nous utilisons des données individuelles confidentielles remises par les banques au Comité de Bâle dans le cadre des études d’impact quantitative en 2011 et 2014, pour décrire comment les banques se sont adaptées à la réglementation sur la solvabilité et la liquidité de Bâle III. Nous développons un modèle d’optimisation non linéaire pour établir comment les bilans bancaires auraient dû s’ajuster entre 2011 et 2014, en l’absence de tout facteur externe autre que la contrainte réglementaire.